Как правило, в этом нет необходимости. Прокси в Телеге спроектирован так, чтобы включаться автоматически в тот момент, когда приложение теряет прямое соединение с серверами Telegram.
Однако в редких случаях, например, если прокси был случайно отключён в настройках, автоматическое подключение может не сработать.